Questões de Estatística

Assunto Geral

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação aos modelos de regressão, julgue os itens subsecutivos.

Em um modelo de regressão linear, a variância associada às estimativas obtidas pelo método da máxima verossimilhança é menor que as variâncias associadas às estimativas obtidas por mínimos quadrados.

A resposta correta é:

Assunto Geral

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação aos modelos de regressão, julgue os itens subsecutivos.

Suponha que um advogado pretenda estimar o valor concedido para processos de danos morais com relação à idade do proponente. Para isso, ele observou que a relação entre essas variáveis é descrita por Y = -3.500 + 100 @ X. Suponha, ainda, que com o objetivo de simplificar a interpretação do modelo, o advogado decida considerar uma nova variável, Z = X -35, como regressora, criando um modelo com intercepto igual a zero. Nessa situação, é correto afirmar que a variância dos estimadores permanece inalterada.

A resposta correta é:

Assunto Geral

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação aos modelos de regressão, julgue os itens subsecutivos.

Em um modelo de regressão linear simples, o coeficiente de determinação cresce à medida que a correlação entre a variável resposta e a variável regressora aumenta.

A resposta correta é:

Assunto Geral

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação aos modelos de regressão, julgue os itens subsecutivos.

O estimador de mínimos quadrados para um modelo de regressão linear simples para uma variável resposta IID, é não viciado e possui mínima variância.

A resposta correta é:

Assunto Correlação e Regressão linear

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem.

Suponha que um modelo de regressão linear simples seja ajustado de modo que se obtenha um coeficiente de determinação próximo de 1. Nessa situação, o modelo não pode ser utilizado para previsão da variável resposta referente a valores da variável explicativa além do intervalo observado na amostra.

A resposta correta é:

Assunto Correlação e Regressão linear

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem.

Um modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis explicativas será inequivocamente ajustado se essas variáveis forem proporcionais.

A resposta correta é:

Assunto Correlação e Regressão linear

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem.

Em um modelo linear simples, se a correlação entre os quantis do resíduo padronizado e uma amostra aleatória da normal padrão for alta, o modelo não terá intercepto.

A resposta correta é:

Assunto Correlação e Regressão linear

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem.

A homocedasticidade é a propriedade conforme a qual o resíduo de um modelo de regressão tem média 0.

A resposta correta é:

Assunto Correlação e Regressão linear

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação à análise de regressão linear, julgue os itens que se seguem.

Em um modelo de regressão linear, se a variável explicativa e a variável resposta não se correlacionam, o coeficiente de determinação seria próximo de 0. Além disso, se o coeficiente de determinação fosse próximo de 0, as variáveis explicativa e resposta seriam independentes.

A resposta correta é:

Assunto Geral

Banca CESPE

TJ - SE - Analista Judiciário - Estatística

Ano de 2014

Com relação às técnicas de amostragem, julgue os itens subsequentes.

Na amostragem aleatória simples sem reposição (AASs), o tamanho amostral n é calculado por em que N é o tamanho da população, S2 é a variância amostral e sendo B o erro máximo de estimação e z o quantil da distribuição normal. Dessa forma, é correto afirmar que o maior tamanho amostral na AASs será menor que N.)

A resposta correta é:

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